克萊夫·格蘭傑是因為什麼獲得諾貝爾文學獎?他有著怎樣的經濟理論
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克萊夫·格蘭傑教授曾擔任美國西部經濟學聯合會主席,他還是美國藝術和科學院院士、英國社會科學院院士、國際預測協會會員、計量經濟學會會員、芬蘭藝術和科學協會外籍會員,並獲得美國經濟學會傑出會員、澳大利亞和紐西蘭建模及模擬協會Biennal獎。
克萊夫·格蘭傑教授於1955年獲得諾丁漢大學學士學位,1959年獲得諾丁漢大學博士學位。他還獲得奧爾胡斯大學、拉夫堡大學、斯德哥爾摩經濟學院、卡洛斯三世大學榮譽博士學位。他的研究領域包括:統計學和經濟計量學(主要是時間序列分析)、預測、金融、人口統計學。主要著作有:《經濟學的實證建模:設定和估計》、《經濟序列建模:經濟計量方法閱讀材料》、《雙線性時間序列模型導論》、《經濟時間序列預測》、《商品價格的投機、套利和預測》、《股價的可預測性》等。
克萊夫·格蘭傑教授1934年9月出生在英國威爾士的斯旺西,英國公民。
背景資料:克萊夫·格蘭傑的“協整理論”
現代時間序列經濟計量學的一個重要研究課題,是探索經濟時間序列數的動態結構,研究它們的統計性質,理解產生這些經濟資料的生成特點和性質,從而能更有效地利用經濟資料構造和建立經濟計量模型,用以進行經濟預測,檢驗各種理論的可靠性和可行性。二十世紀七十年代以前,計量經濟學的建模方法均以經濟變數平穩這一假設條件為基礎。穩定過程的特點是有一個均值,且每一時刻對均值的偏離基本相同。但在實際中,許多經濟指標的時間序列都是非平穩的,並不具有固定的期望值,並且呈現出明顯的趨勢性和週期性。格蘭傑1972年首先證明,如果直接將非平穩時間序列當作平穩時間序列來進行迴歸分析,可能會造成偽迴歸,即變數間本來不存在相依關係,但迴歸結果卻得出存在相依關係的錯誤結論。
經濟理論認為,某些經濟時間序列存在長期均衡關係。例如,淨收入與消費、政府支出與稅收、工資與價格、進口與出口、貨幣流量與價格水平、商品現貨價格與期貨價格等。一般說來上述經濟時間序列屬於非平穩序列,其方差與時間成正比。看起來這些經濟變數之間似乎不會存在任何均衡關係,但事實上若干個非平穩經濟時間序列的某種線性組合卻有可能是平穩序列。格蘭傑注意到了這一現象,利用其數學和計量經濟學知識提出了協整(cointegration)的概念及其方法。所謂協整,是指多個非平穩經濟變數的某種線性組合是平穩的。目前,協整分析己成為處理非平穩金融、經濟變數相依關係的行之有效的方法。
協整理論主要用來探測變數間是否真的存在均衡相依關係,對於用非平穩變數建立經濟計量模型,以及檢驗這些變數之間的長期均衡關係非常重要。首先,如果多個非平穩變數具有協整性,則這些變數可以合成一個平穩的時間序列,這個平穩的時間序列可用來描述原變數間的均衡關係。只要均衡關係存在,原變數間的平穩的線性組合就存在。其次,當且僅當若干個非平穩變數具有協整性時,由這些變數建立的迴歸模型才有意義。所以,協整性檢驗也是區別真實迴歸和偽迴歸的有效方法。最後,具有協整關係的非平穩變數可以用來建立誤差修正模型。由於誤差修正模型把長期關係和短期動態特徵結合在一個模型中,因此既可以解決傳統計量經濟模型忽視偽迴歸的問題,又可以克服建立差分模型忽視水平變數資訊的弱點。
格蘭傑在協整概念的基礎上進一步提出了著名的格蘭傑協整定理,目的在於解決協整與誤差修正模型之間的關係問題。該定理的重要意義就在於其證明了協整概念與誤差修正模型的必然聯絡。若非平穩變數之間存在協整關係,則必然可以建立誤差修正模型;若用非平穩變數可以建立誤差修正模型,則該變數之間必然存在協整關係。在隨後的工作中,格蘭傑拓展了協整分析,包括處理季節趨勢序列的季節協整和處理偏離超過臨界值後即向均衡調整的序列的門限協整。
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